Trading Bollinger Bånd Intradag

Fortellinger fra Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter ned det nedre Bollinger Band og lukker under det 22. desember. Dette ga et klart signal om at aksjen var i oversold territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nærhet under Nedre bandet fulgte av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tiden da handelsmenn ville gå inn i sine posisjoner. Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte den siste gangen Intel skulle handle under lavere bånd Fra den dagen fremover, gikk Intel opp hele veien forbi den øvre Bollinger Band Dette er et lærebok eksempel på hva strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut å dra nytte av For relatert lesing, se Profiting From Squeeze. Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet over New Yorks børs da den brøt det nedre Bollinger-bandet 12. juni 2006. NYX var tydelig på oversolgt territorium Etter at strategien hadde gått, ville tekniske forhandlere legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni NYX stengt under det nedre Bollinger Band for andre dag, noe som kan ha forårsaket noen bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under underbåndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange i figur 2 Presset var ekstremt, og mens Bollinger Bands justerte for dette, markerte 12 juni den tyngste salget. Å åpne en stilling 13. juni tillot forhandlere å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet i desember 20, 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Bare i det forrige eksemplet var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, strategi kaller for et kjøp Pause i det nedre Bollinger Band signaliserte en oversold tilstand som viste seg riktig, som Yahoo snart slått rundt 26. desember testet Yahoo igjen nedre bandet, men lukket ikke under det. Dette ville være den siste gangen at Yahoo Testet nedre båndet da det marsjerte oppover mot det øvre bandet. Riding the Band Downward Som vi alle vet, har hver strategi ulempe, og denne er definitivt ikke noe unntak. I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien, og hva kan skjer når ting ikke trener som planlagt. Når strategien er feil, er båndene fortsatt ødelagte, og du vil finne at prisen fortsetter sin tilbakegang som den rir bandet nedover. Dessverre blir prisen ikke så rask igjen, noe som kan resultere I betydelige tap I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste forhandlere vil ikke være i stand til å tåle nedgangene som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonal Business Machines IB M For eksempel lukkede IBM under det nederste Bollinger-bandet 26. februar 2007 Salget presset var tydelig i oversolgt territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag Som de forrige eksemplene var neste handelsdag en down day dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. Selgingen fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt og aksjene fortsatte å lukke under underbåndet for de neste fire handelsdager. Til slutt, 5. mars , salgstrykket var forbi og aksjen vendte seg om og dro tilbake mot midtbåndet. Dessverre ble skaden på dette tidspunktet gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukket Apple under de nederste Bollinger-bandene 21. desember, 2006. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. Neste dag lagret aksjen til nedgangen. Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det slo en intradag lav på 76 77 flere th en 6 under oppføringen etter bare to dager fra når stillingen ble angitt. Til slutt ble oversoldtilstanden korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å motstå en kortsiktig utbetaling på 6 på to dager, var denne korreksjonen av liten trøst Dette er tilfellet der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium Under selgeringen var det ingen måte å vite når det ville ende. Hva vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger Band for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene dro tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter. Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor er en beskyttelse må være på plass når beslutningen om å kjøpe har blitt gjort. I NYX-eksemplet klatret aksjen uberørt etter at den stengte under det nedre Bollinger Band en gang til. Rategy fikk oss riktig inn i den handelen. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound. I stedet overgikk de for ytterligere salgstrykk og redde nedre båndet. Dette kan ofte være svært kostbart. Til slutt, begge Apple og IBM vendte om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som vil fortsette å ri bandet lavere, er å bruke stoppordre. Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at en fem - punktstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handlingene, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet. For å lære mer, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. Sammendrag Kjøpe på pause av den nederste Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer I hvert scenario var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium. Timing av handler synes å være det største problemet Aksjer som bryter ned Bollinger Band og går inn i oversold territorium mot tunge salg trykk Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt Når dette trykket ikke korrigeres, fortsatte aksjene å lage nye nedbør og fortsette til oversold territorium For å effektivt bruke denne strategien er en god avslutningsstrategi i orden Stopp-tap-ordrer er den beste måten å beskytte du fra en aksje som vil fortsette å ri nedre båndet ned og lage nye nedturer. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet i henhold til Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Farm Payroll refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske Bureau of Labor. Using Bollinger Band Bands for å måle Trends. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorer for handelsmenn i et finansmarked om investorer handler aksjer, obligasjoner eller valutakurs FX Mange selgere bruker Bollinger Bands til å bestemme overkjøpte og oversolgte nivåer, og selger når en pris berører det øvre Bollinger Band og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band I rekkeviddebundne markeder, fungerer denne teknikken godt, da prisene reise mellom de to bandene som baller som hopper av veggene til en racquetballbane. Bollinger Bands gir deg imidlertid ikke nøyaktig kjøp og salgssignaler. Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn. La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var først til å erkjenne merker av bandene er bare at koder, ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er ikke i seg selv en selges s ignal En merket av det nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og gjør bandet. I disse markedene står handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, står overfor en uhyggelig serie stop - outs eller verre, et stadig større flytende tap som prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven må vi først spørre om hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Som mange clichs inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer som okser og bærer kamp for overlegenhet Markedsutviklingene er sjeldne. Derfor er det ikke så lett å handle dem som det ser ut til å se på pris på denne måten, da kan vi definere trenden som avvik fra normområdet. Bollinger Band-formelen består av følgende. BOLU Upper Bollinge r Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevningsperiode m Antall standardavvik SD SD Standardavvik over siste n Perioder Typisk pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. Kjernen måler avvik fra Bollinger Bands Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme ved å diagnostisere trenden Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett bruker parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik som vi kan se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom de øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD vekk fra mener trenden er oppe, kan vi derfor definere den kanalen som kjøpssonen Omvendt hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, det er i selgesonen Endelig, hvis prisen slingrer mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det er ingen land. En av de andre store fordelene med Bollinger Bands er tha De tilpasser seg dynamisk til prisutvidelse og kontraktsverdi ettersom volatiliteten øker og avtar. Derfor øker båndene naturlig og smalter i synkronisering med prishandling, noe som skaper en meget nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band-kanaler viser trender. Sources FXtrek Intellicharts. Et verktøy for trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band-band, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte fart og fade handelsfolk som liker å dra nytte av trendutmattelse. Tilbake tilbake til AUD USD diagram overfor, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i buy-sone. De vil da kunne holde seg i trend da Bollinger Band-bandene innkapsler mesteparten av prisaktiviteten til den massive oppflyttingen. Hva ville det logiske stop-out punkt være Svaret er forskjellig for hver enkelt trader, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpesonen. Bruke 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset er rødt. Årsaken til den andre tilstanden er å hindre at trendhandleren blir vriket ut av en trend med en rask bevisbevisstrekning til ulempen som klikker tilbake til kjøpesonen ved slutten av tradingperioden. Merk hvordan i det følgende diagramet er det mulig for handelsmannen å holde seg i bevegelsen for de fleste opptrender som bare kommer ut når prisen er begynner å konsolidere på toppen av det nye området. Farge 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-bånd kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trendutmattelse ved å plukke turnen i pris. Merk, men , at mottrenden handel krever langt større feilmarginer som trender vil ofte gjøre flere forsøk på videreføring før capitulating. In tabellen nedenfor ser vi at en falsk handelsmann bruker Bollinger Band-bandene vil kunne qu ichly diagnostisere det første hintet av trenden svakhet Etter å ha sett prisene falle ut av trenden kanal, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Bandet, men hvor å sette stoppet. Plasser det rett over swing high vil praktisk talt forsikre handelsmannen om en stopp-out som pris vil ofte gjøre mange bevisst forays til toppen av serien, med kjøpere som prøver å forlenge trenden. Her er hvor volatilitetsegenskapen til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen Ved å måle bredden på det ingen områdets arealområde, som ganske enkelt er fra 1 til 1 SD fra gjennomsnittet, kan næringsdrivende skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet av markedsstøy og likevel beskytte sin hovedstad hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading ved hjelp av Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populære tekniske analyse indikatorer, Bollinger Bands ha har blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategier. En undersøkelse gjort av USA Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet som USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt på Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investment. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor The USAs Bureau of Labor. Hos Forex Trading Indikatorer Bollinger Bands Den beste volatilitetsmåleren for Intraday Trader. Bollinger Bands Den beste volatilitetsmåleren for Intraday Trader. Et av de vanligste tekniske verktøyene som brukes av handelsmenn, ble Bollinger Bands opprettet av John Bollinger i begynnelsen av 80-tallet. Verktøyet var ikke ment som et teknisk analyseelement for handelsbeslutninger, men det oppfattede verktøyet for dette formålet har gjort det svært populært i de påfølgende tiårene. Det er sannsynlig å være en del av en hvilken som helst nyttig handelsprogramvare, og utnyttes både uavhengig og også som en del av en generell handelsstrategi av utallige handelsmenn over hele verden. Notat Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Her ser vi en typisk dag s prishandling analysert med Bollinger Bands. Vi observerer sammentrekningen av band i midtdelen av diagrammet og på venstre side I mellom ser vi bandene som vokser, da de voldelige opp - og nedoverbevegelsene gir stor fart i n markedet De øvre og nedre linjene er standardavvikene som skal diskuteres nedenfor, mens midtlinjen er det bevegelige gjennomsnittet som ofte brukes som signallinje av handelsmenn. Beregning av båndene. Bollinger Band består av et bevegelige gjennomsnitt, og to standardavviksindikatorer overfor det. Standardavviket brukes til å bestemme hvor mye prisen avviger fra gjennomsnittet, dvs. hvor stor fart er for den pågående markedsbevegelsen. Interesserte lesere kan referere til den tilhørende artikkelen på denne nettsiden, men vanligvis er standarden avviket vil bevege seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet i midten når prisen beveger seg opp eller ned med sterk momentum. Nærmere bestemt består bandene av. En N-periode SMA, EMA eller glatt glidende gjennomsnitt i midten, avhengig av valget. Over Bollinger Band, som er en N-periode standardavvik multiplisert med en faktor K, og lagt til SMA-verdien. Den nedre Bolliner Band, som er den samme, men standardavviket trekkes fra ed fra SMA. N og K kan bestemmes av handelsmannen. Typiske verdier er 20 for N i SMA og standardavviksperioden, og 2 for K. K-faktoren brukes til å lage band uttalt og lett observert. Opplæring med Bollinger Bands. Det er mange forskjellige måter å tolke båndene på. I sin enkleste form, og som foreslo av sin skaper, benyttes professor Bollinger båndene til å måle volatilitet. De utvider når volatiliteten stiger, og kontrakt når den faller. Båndene er en god måler av volatilitet med svært lett identifiserbare visuelle mønstre som kommer fram etter hvert som markedet skrider frem gjennom ulike faser. I tillegg har forhandlere i løpet av årene også improvisert mange forskjellige måter å bruke denne indikatoren på for handelsavgjørelser. En måte er å kjøpe eller selge når prishandlingen krysser øvre eller lavere bånd, henholdsvis forutse en breakout eller en rask bevegelse av prisen. Handler er stengt når prisen går tilbake til det bevegelige gjennomsnittet i midten. En annen måte å bruke t på. hans indikator forventer en reversering etter lange perioder med lav eller høy volatilitet For eksempel vil en forhandler legge inn en kjøpsordre i en uptrend etter at bandene forblir tett sammen lenge, forutsatt at neste etappe i trenden begynner snart. også mange sammensatte strategier som bruker Bands for alt fra bekreftelse til signalgenerering for et begynnende prisfenomen. Bare om noen handelsplattformer vil bli utstyrt med Bollinger Bands siden den er så populær blant handelsfolk MetaTrader 4-plattformen, DealBook of GFT Forex, FXCM Trade Station gir alle denne indikatoren, også utallige andre som ikke er nevnt i denne artikkelen. Bollinger Bands tjener to formål De skildrer volatiliteten på markedet i en lett identifiserbar form, og de hjelper oss også med handelsbeslutninger. Opphavsmannen til indikatoren påstår ikke at Band forutsier noe om fremtidig prishandling, men det forhindrer ikke at indikatoren er veldig populær i den rollen. Det er selvfølgelig opp til deg å bestemme på hvilken måte du skal bruke Bands.